3 Okresowy Ruch Średniej Formuły

Przenosząc średnią prognozę. Initrodukcja Jak można się spodziewać, patrzymy na niektóre z najbardziej prymitywnych podejść do prognozowania. Ale miejmy nadzieję, że są to przynajmniej warte wprowadzenia do niektórych zagadnień związanych z komputerem, związanych z wdrażaniem prognoz w arkuszach kalkulacyjnych. W tym duchu będziemy kontynuować począwszy od początku i zacznij pracę z Prognozami Ruchoma Przeciętne Prognozy Wszyscy znają średnie ruchome prognozy, niezależnie od tego, czy uważają, że są Wszyscy studenci czynią je przez cały czas Pomyśl o swoich testach w trakcie, w którym zamierzasz mają cztery testy w semestrze Załóżmy, że masz 85 lat na pierwszym testie. Jaki byłby przewidywany Twój drugi wynik testu. Jak myślisz, jaki byłby Twój nauczyciel przewidywał następny wynik testu. Jak myślisz, że Twoi przyjaciele mogą przewidzieć za kolejny wynik testu. Jak myślisz, że Twoi rodzice mogli przewidzieć następny wynik testu. Niezależnie od blabbingu, jaki możesz zrobić dla swojego jaja i rodzice, oni i nauczyciel bardzo oczekują, że dostaniesz coś w tej dziedzinie, którą właśnie dostałeś. Pozdrawiam teraz, że pomimo twojej samopomocności do przyjaciół, oszacujesz siebie a rysunek można studiować mniej w drugim teście, a więc masz 73. Teraz co są wszystkie zainteresowane i nie przejmowane spodziewać się dostaniesz na swój trzeci test Istnieją dwa bardzo prawdopodobne podejścia do nich opracować szacunek niezależnie od czy będą się dzielić z tobą. Mogą powiedzieć sobie, Ten facet zawsze dmucha dymu o jego inteligencje On ma zamiar uzyskać kolejne 73, jeśli ma szczęście. Może rodzice będą starali się być bardziej wspierający i powiedz: "Cóż, więc doszedłeś do 85 i 73, więc może powinieneś się dowiedzieć na temat 85 73 2 79 nie wiem, może gdybyś się mniej bawił i nie żartował łasic w całym miejscu, a jeśli zaczniesz robić dużo więcej studiów można uzyskać wyższy score. Both tych szacunków są rzeczywiste średnie prognozy ruchu. Pierwszy wykorzystuje tylko swój najnowszy wynik, aby prognozować przyszłe wyniki. Nazywa się to ruchomą średnią prognozą przy użyciu jednego okresu danych. Druga to również ruchomą średnią prognozę, ale przy użyciu dwóch okresów danych. że wszyscy ci ludzie popychają do twojego wielkiego umysłu, wkurza cię i decydujesz się na trzecim testie z własnego powodu i położyć wyższy wynik przed swoimi sojusznikami Bierzesz test, a Twój wynik jest rzeczywiście 89 Wszyscy, łącznie z sobą, są pod wrażeniem. Teraz masz ostatni test semestru nadchodzącego i jak zwykle czujesz potrzebę szalenia wszystkich, aby ich prognozy dotyczące sposobu, w jaki zrobisz na ostatnim testie Cóż, miejmy nadzieję, że widzisz pattern. Now, miejmy nadzieję, że możesz zobaczyć wzór Który z Twoich opinii uważasz za najdokładniejszy. Podczas pracy Pracujemy teraz wracamy do naszej nowej firmy zajmującej się sprzątaniem, którą rozpoczęliśmy od twojej ukochanej siostry o nazwie Gwizdek Podczas pracy Pracujesz w przeszłości reprezentowane przez następującą sekcję z arkusza kalkulacyjnego Najpierw przedstawiamy dane dla trzech średnich okresów prognoz. Wpis w komórce C6 powinien być. Będzie można skopiować tę formułę komórki do innych komórek C7 do C11.Notice jak średnia przenosi w odniesieniu do najnowszych danych historycznych, ale wykorzystuje dokładnie trzy ostatnie okresy dostępne dla każdej prognozy. Należy również zauważyć, że nie musimy naprawdę przewidzieć ostatnich okresów w celu opracowania naszej najnowszej prognozy. To zdecydowanie różni się od model wygładzania wykładniczego I ve zawiera przeszłości prognozy, ponieważ będziemy używać ich na następnej stronie internetowej w celu pomiaru ważności przewidywania. Now chcę przedstawić analogiczne wyniki dla dwóch okres ruchomych średniej prognozy. Wpis dla komórki C5 powinno być. Będzie może skopiować tę formułę komórki do innych komórek C6 do C11.Notice jak teraz tylko dwa najnowsze dane historyczne są wykorzystywane do każdego przewidywania Ponownie mam dołączyć d poprzednie przepowiednie do celów ilustracyjnych i do późniejszego wykorzystania w walidacji prognozy. Masz inne rzeczy, które są istotne do zauważenia. Dla m-okresowej ruchomych średniej prognozy tylko m najnowocześniejszych wartości danych są wykorzystywane do przewidywania Nic innego jest konieczne Dla średniej prognozy średniej w okresie m, podczas dokonywania wcześniejszych prognoz, zauważ, że pierwsza przewidywania występują w okresie m 1. Wszystkie te kwestie będą bardzo istotne podczas opracowywania naszego kodu. Rozwój funkcji średniej ruchomej Teraz musimy rozwijać kod prognozy średniej ruchomej, którą można używać bardziej elastycznie Kod śledzić Zauważ, że dane wejściowe są dla liczby okresów, których chcesz użyć w prognozie i tablicę wartości historycznych Możesz je zapisać w dowolnej skoroszycie, którą chcesz. Funkcja MovingAverage Historyczne, NumberOfPeriods jako pojedynczy Deklarowanie i inicjowanie zmiennych Dim Item as Variant Dim Counter jako Integer Dim Accumulation jako Single Dim HistoricalSize Jako Integer. Inicjalizacja zmiennych Licznik 1 Akumulacja 0. Określenie rozmiaru historycznej tablicy HistoricalSize. For Counter 1 To NumberOfPeriods. Zbierając odpowiednią liczbę najnowszych obserwowanych wcześniej wartości. Kumulacja Akumulacja Historical HistoricalSize - licznik NumberOfPeriods. MovingAverage Akumulacja NumberOfPeriods. Kodeks zostanie wyjaśniony w klasie Chcesz umieścić funkcję w arkuszu kalkulacyjnym tak, aby wynik obliczeń pojawił się tam, gdzie powinien jak na przykład. Jaka jest różnica między średnią ruchoma a ważoną średnią ruchomą. A średnia z 5-dniowej średniej ruchomej, w oparciu o powyższe ceny, zostanie obliczona przy użyciu następującego wzoru. Zgodnie z powyższym wzorem, średnia cena za dany okres powyżej 90 66 Wykorzystanie średnich kroczących jest skuteczną metodą eliminowania silnych wahań cen Główne ograniczenie polega na tym, że punkty danych starszych danych nie są ważone inaczej niż punkty danych w pobliżu początku zbioru danych W tym miejscu ważone średnie ruchome wchodzą w grę Średnie obciążone przypisują wagę większą do aktualnych punktów danych, ponieważ m rudy ważnych od punktów danych w odległej przeszłości Suma wagi powinna wynosić 1 lub 100 W przypadku prostej średniej ruchomej wagi są równomiernie rozłożone, dlatego nie są one przedstawione w powyższej tabeli. Koszt Price z AAPL. Weighted Moving Average (średnia ważona). Ważona dynamika średnia waży większą wagę w przypadku niedawnych przesunięć cen, średnia szybkość przemieszczania się reaguje szybciej niż zmiany zwykłej średniej ruchomej (Simple Moving Average), patrz prosta średnia ruchoma (Basic Moving Average). Średnia ruchoma jest obliczana poniżej. Ceny za ostatnie 3 dni to 5, 4 i 8. Ponieważ są trzy okresy, ostatni dzień 8 ma wadze 3, drugi ostatni dzień 4 otrzymuje waga 2 , a ostatni dzień 3-okresów 5 otrzyma wagę tylko jednego. Kalkulacja przedstawia się następująco: 3 x 8 2 x 4 1 x 5 6 6 17.Ważona średnia wartość przemieszczenia 6 17 w porównaniu do prostej średniej ruchomej obliczanie 5 67 Uwaga, jak duża cena i ncrease z 8, które pojawiły się w ostatnim dniu, było lepsze odzwierciedlenie w obliczeniach średniej ważonej ruchomej. Wykres poniżej wykresu Wal-Mart ilustruje wizualną różnicę pomiędzy 10-dniowym ważonym ruchem średnim a 10-dniowym prostym ruchem średnim. sygnały kupna i sprzedaŜy dla wskaźnika średniej waŜonej ruchomej zostały omówione w szczegółach z wskaźnikiem Simple Moving Average (średnia ruchoma), patrz: Simple Moving Average